二阶随机占优相关论文
二阶随机占优(SSD)是增强型指数投资模型的一项重要方法,但是SSD约束过于保守。本文分别从模型和算法的角度提出了带SSD约束的增强......
本文针对带有二阶随机占优约束的投资组合优化模型,提出了一种光滑化算法求解该类模型,其基本思想是先用样本平均值近似方法将带有......
随机占优关系是经济学和决策论中的基本概念,对于理解和解决有价证券问题起到了重要的作用。随机占优关系作为约束引入优化模型,作为......
本文将首先简要地回顾一些有关可转换债券的概念,并将简单介绍一下世界各地的可转换债券的发展情况,通过实证的方法来讨论中国可转换......
本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和......
随着我国证券市场的不断发展,股票现在已经成为人们生活中不可缺少的一部分了,风险资产的管理也自然成为投资者非常关心的问题.通......
传统的基于DEA模型的基金绩效评价方法只是从基金自身的角度,根据相对市场表现去评价优劣,并没有从投资者——评价主体的角度去考虑,......
结合割平面法和风险价值(Value at Rick,VaR)近似方法,提出了一种松弛的割平面法,用来求解带二阶随机占优(Second order dominance,SS......
随机占优是经济学和决策论中的基本概念,在投资组合优化中得到了广泛的应用.遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分,也不用......
报童问题是经济生活中的常见问题,涉及到供应链管理、库存管理、风险管理等多个领域。主要研究生命周期短、不宜存储、易腐蚀产品......
本文从传统的均值——方差分析入手,考察了中国 A 股市场上的组合投资效率。在二阶随机占优的框架下,如果两个组合的期望收益率相......
基于随机占优约束的最优化模型的研究是从2003年Dentcheva & Ruszczynski才开始的,是投资组合领域一个较新的研究方向。本文研究了其......
该文将利用保序回归估计和Bootstrap方法对多总体二阶随机占优对无约束的检验问题进行研究,具体步骤如下:首先,利用保序回归估计和......
文章基于随机占优方法的理论,结合近年来迅速发展的排列检验方法,构建出一个区分小样本优劣的统计检验方法。该方法使用二阶随机占优......
对非参数试验,基于两种不同样本经验似然法,研究了两种非负随机变量的二阶随机占优问题,在经济学中对避免风险而进行经济因素的比较和......
自1997年11月颁布《证券投资基金管理暂行办法》以来,我国基金业经过十余年的探索发展,已经成长为证券市场上最为重要的机构投资者......
我国商业健康保险开始于上世纪80年代初的国内保险业复兴时期。经过20多年的摸索和实践,我国在商业健康保险方面己经取得了一定成......
在纷繁复杂的投资环境中,如何根据产品的收益风险表现,对众多的基金进行投资价值分析是投资者面对的首要问题。最为直接而有效的方......