利率期限相关论文
本文从永续债券的股权性质和条款出发，定性分析发行永续债的风险要素，试图综合永续债的风险补偿研究其发行定价。因此本文将发行......
根据三次样条函数构建利率期限结构的原理，以上海证券交易所某个特定日期的债券价格所隐含的利率期限结构数据作为分析对象，对我国20......
简化存贷款的基准利率期限档次是我国利率市场化的重要步骤。合理的利率结构是利率市场化的必要条件,市场化利率的运行需要一个合......
净现值分析指标是现代项目投资决策的一个重要研究内容,已广泛应用于经济与管理领域。而折现率是决定净现值的关键因素,直接影响着......
近几年来，我国债券市场的高速发展引起了学术界对信用利差的研究兴趣。但是，囿于各种客观存在的原因，与国际同行相比，国内金融学术领域......
2008年美国次贷危机的爆发对全球金融市场造成重大冲击。这次危机的爆发与信用衍生品有直接关联，主要原因在于对信用衍生品的定价出......
国债市场构成一国金融市场的重要组成部分，国债市场利率往往被视为金融市场的基准利率。而中国的国债市场由于人为的，制度的原因一直......
银行间债券市场成员总数已经超过1700家，不仅包括各类商业银行，而且还有非银行金融机构，目前绝大多数金融机构都成为银行间债券市场的......
本文首先阐述了利率期限结构与收益率曲线的区别与联系，弄清概念是非常有必要的，这是固定收益类产品研究的基础，在比较了两者的区别与......
通常情况下，在进行个人投资或制定宏观策略时，利率期限结构是必须考虑的因素之一。所谓利率期限结构是指某一时点不同期限的即期利率......
随着加入世界贸易组织时开放金融市场承诺的兑现，我国已经逐渐与全球经济及全球金融市场接轨，外部的经济波动与国际资金的流动已越来......
利率期限结构模型、影响利率变动的因素以及利率行为的特点一直以来都是金融学研究的重点，因为这是决定资产定价和风险管理的基础。......
长久以来，我国货币政策传导主要依靠信贷管控，随着我国经济市场化程度的加深以及利率市场化进程的不断推进，国债利率期限结构作为重要......
一、利率期限结构内容 利率期限结构是指在一定的风险水平下，不同到期期限的利率与到期期限之间的关系。而国债收益率曲线是描述......
本文选取2002年—2019年经济政策不确定性与银行间市场、债券市场主要利率的代理变量,引入MS-VAR模型探究经济政策不确定性对利率......
【摘要】文章首先介绍几种利率模型，特别强调静态模型的构建。然后利用两种典型的静态模型，即三次样条函数模型和NSS模型，对沪深交易......
本文讨论当投资者面临流动性冲击的情况下,银行的过度风险承担问题。如果银行可以选择长期资产的收益和风险,但无法向投资者对其资......
受经济发展水平的影响,目前我国的货币政策主要以数量型货币政策为主,而从90年代开始,经济发展较为迅速的西方发达国家在货币政策......
近几年来,我国债券市场的高速发展引起了学术界对信用利差的研究兴趣。但是,囿于各种客观存在的原因,与国际同行相比,国内金融学术......
本文以上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)2006年10月8日至2016年7月1日数据为样本,分析了不同期限拆放利率波动性特征。结论表明,隔......
住房抵押贷款证券MBS是从20世纪70年起逐步发展起来的,并成为了发达国家房地产金融体系的重要金融衍生品。根据我国的国情,推行住......
近几年随着我国金融市场的发展和细化,作为企业直接融资手段之一的企业债券市场的发展也越来越受到关注,发展的迫切性得到体现,因......
尽管银行的经营是多样化和复杂化的,但可以给出一个简单且实用的定义来阐述银行：“银行是一个主要从事吸收公众存款和发放贷款的机......
伴随着世界经济的发展和中国经济的发展,各项领域的投资变得越来越活跃,企业要想在活跃的投资领域有所斩获,就必须加强项目投资评......
本文主要针对在利率限期下的我国国债市场风险做出研究。所谓利率期限下，就是指对不同时点的整个国债市场利率期限结构的分析和估计......
基于经济数据的函数性特征,引入函数型数据分析方法,研究发现经济数据中的面板数据可作为函数型数据的特例,函数型数据分析方法在......
