强马氏性相关论文
本文首先通过例子来说明转移概率函数和正则条件概率可能不唯一，也通过例子来说明如果用转移概率函数或正则条件概率来定义强马......
该文基于保险公司在首次破产后仍能继续运转的情形,对吴荣老师等所给出的经典风险模型中,关于未离零点前盈余过程极大值、极小值的......
本论文是关于流形上随机分析的读书报告。首先我们给出对于随机微分方程解的存在性的推广，主要是在爆炸时存在的情况定义解的存在唯......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题.最初主要借助随机过程理论来构造保险经营中的余额过程,并研究其破产概率、调节系数......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题．本文主要对Cox风险模型进了讨论．第一章绪论部分是对风险理论及其发展作了回顾． 第......
近几十年来隐Markov模型作为一种强有力的统计学模型被广泛应用于各个领域的研究，如语音识别系统，神经生理学，机器人的控制与生物遗传......
在本报告中，首先讨论了强马氏性，以及两个错误的反例：马氏过程不满足强马氏性。然后，研究了半马氏过程。 首先，指出了用来说明不具有......
本文主要研究常利率风险模型下破产前盈余、破产赤字及其两者的联合分布,最后主要研究了此模型下的多个极值联合分布。在推导破产......
本文对高维狄利克莱问题的数值解提出了一种新的有效的求解方法.这种方法运用了解的随机表达式、球面击中时和位置的分布以及漂移......
本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大......
引入隐Markov模型强马氏性的概念，并进一步研究了隐Markov模型在强马氏性方面的一些性质．...
给出广义复合Poisson过程的定义,讨论它的基本性质和强马氏性,在假定个体分布是亚指数分布的条件下,给出它的一维分布函数的尾等价......
给出了ｎ参数广义Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的定义，讨论了它的性质，证明了该过程的局部鞅性和强马氏性。......
本文对具有转移函数的两指标＊Ｍａｒｋｏｖ过程提出了＊－强Ｍａｒｋｏｖ性的一般定义，讨论了各种强Ｍａｒｋｏｖ性之间的关系，证明了有右连续轨道的两指标Ｆｅｌｌｅｒ过程是＊－强右选Ｍａｒｋｏｖ过程。这......
对2维调和方程第一边值问题曾有人提出了一种高效概率算法.利用Brown运动进一步对此方法的实质进行了分析,并把它推广应用到一类3......
本文定义了一种两指标过程过程的Ｍａｒｋｏｖ性，找到了满足它的一个充分条件，讨论了此强Ｍａｒｋｏｖ过程的一些性质。......
随机过程{xt,t∈R+}称为马尔可夫过程,如果已知过程的"过去"和"现在",则过程"将来"的条件概率可依赖于"现在",所谓强马氏性即把可......
该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题，此模型保费收入过程是复合Poisson过程，索赔次数过程是复合Poisson．G......
本文研究了带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布，求出了破产前的资产余额极大值以及破产后到末离前的资产余额极大值等六个重......
讨论变环境系统可靠性维修过程中，t0，t1，…，tN内复杂系统出现故障的变参数Poisson过程．利用强马氏性定理证明不同类故障间距次数Xk^n的......
主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最......
利用几何分布的"无记性",对奖卷收购问题中的Xnk(k=1,2,...,n)进行了概率讨论,即对张奖卷中已收集到k(0≤k≤n)张时的问题进行了研......
本文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题。一方面,利用盈余过程的马氏性及概率论、随机过程等领域的理论知......
本文主要在随机保费收入风险模型的基础上研究索赔计数过程为Erlang(2)过程的条件下该模型的破产概率,自古典风险模型的破产概率问......
