短期信用利差相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

短期信用利差相关论文

关于违约时间的一种新模型

目前描述信用风险的方法有两种：结构化方法和简约方法。结构化方法中将违约时间定义为资产价值首次达到某个界限的时间。由于资产价......

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信用风险结构化方法违约时间可预料性短期信用利差资产价值

一种基于末离时的违约模型

传统的险违约模型主要分为结构化模型和简约模型两种。结构化模型以公司的资本结构为基础，设定一个违约边界，当公司资产首次下降到违......

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信用风险违约模型末离时违约强度短期信用利差公司资本结构

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