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本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式,以及破产概率的分析表达式,另外对于破......
考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程，其索赔时间间隔是指数分布与Erlang（2）分布交错持续的随机序列，索赔额是非负独立同分布的......
考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型，讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论。通过研究过程的局部时，证明了所讨论函数的边界条件......
