GERBER-SHIU函数相关论文
文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下......
在经典风险模型的基础上,我们假定只在离散时间点对保险公司的盈余水平进行观测,通过引入周期注资策略和障碍分红策略提出了一个新......
本文的主要研究内容为如何利用Sinc估计方法提出Gerber-Shiu函数关于离散观测数据的一个非参数估计。首先,本文从风险的客观性特征......
本文主要研究计数过程为复合Poisson过程的风险模型和马氏调制风险模型的特征量.在第一个模型中,在保费收取方式为期望保费原理下,......
近年来,巨灾事件在世界范围内频发,我国每年也会经历数次较大的自然灾害。目前西方发达国家对自然灾害的承保水平普遍在36%以上,而......
破产论中最经典的风险模型是Cramer-Lundberg风险模型.随着破产论研究的深入Cramer-Lundberg风险模型也被进行了各种各样的改造,使......
本文研究了盈余过程为Sparre-Andersen模型且采用比例分红策略时的累积分红现值,导出了其母函数、m阶矩及该过程Gerber-Shiu函数所......
1905年,Lundberg和Cramer提出了复合泊松风险模型.它是保险理论中的经典模型,它考虑了保单中最基本的要素保费收入与索赔支出.虽然......
作为精算数学中最具有理论性的重要组成部分，集体风险理论主要研究用来刻画保险业务的随机模型．集体风险理论的基础模型是由Lundberg......
这篇文章中，我们考虑了一类索赔额服从Erlang(2)分布，索赔时间间隔服从单点分布的Sparre Andersen风险理论模型，主要研究模型的破产时......
随着社会的变革，风险理论的发展，不少学者开始研究索赔次数服从一般更新过程时保险公司的经营情况.但是，公司往往需要考虑险种的多元......
本文主要研究保险公司剩余金额服从Ornstein-Uhlenbeck过程的Omega模型。在这种模型下，即使余额达到负值，公司仍然有可能继续运行。......
近年来，两边跳风险模型得到了广泛的研究与发展.本文在考虑流动储备金和利率的复合Poisson风险模型及马氏调控风险模型的基础上，与两......
近年来，对偶风险模型在国内外都得到了广泛研究，但是一般情况都是在连续时间下考虑的.然而，在现实生活中，随机性的观测更具合理性，所以......
绝对破产问题是近几年来风险理论研究的热门.本文在随机回报风险模型和马氏环境风险模型这两个基本风险模型的基础上,从不同方面进......
随着金融市场的发展，金融学与数学之间的联系越来越紧密。金融数学作为一门交叉学科，应用大量的数学理论与方法，解决金融中一些重大问......
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的“双界限”分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低......
本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分......
本文研究了一类带扰动风险模型,得到了此过程下Gerber-Shiu函数的微分积分方程,并得到了推广Erlang(2)情形下Gerber-Shiu函数满足......
考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投......
建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型.利用全概率公式和泰勒展式,推导出了该模型的Gerber......
主要考虑带干扰的带利率的Erlang（2）风险模型的阈值分红策略，推导出此模型下的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程。......
本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang（n）和Erlang（m）的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函......
本文研究了一类带扰动风险模型, 得到了此过程下Gerber-Shiu函数的微分积分方程, 并得到了推广Erlang（2）情形下Gerber-Shiu函数满足......
本文考虑带常利率的扰动复合泊松风险模型，得到民Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分一微分方程，并且得到了最终破产概率的精确渐......
研究了保险公司经营的模糊破产问题。通过隶属函数，利用复合负二项分布的正态近似和possion近似，研究了复合负二项风险模型下的模糊......
研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数，导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解，......
利用风险理论讨论了门槛策略下的双复合Poisson风险模型的折扣惩罚函数（Gerber-Shiu函数）.当0≤u〈b时,得到了Gerber-Shiu函数的Lapl......
考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型,假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程,得到了Gerber-Shiu函数满足......
摘要研究常数红利边界下两类索赔相关的风险模型， 两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang（2）过程. 利用分解GerberShi......
在复合Poisson-geometric风险模型下，通过构造一个特殊的Gerber-Shiu函数，推导出此风险模型下Gerber-Shiu函数满足的更新方程，破产时......
该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern（FGM）copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究......
在轻尾假设下，对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究．通过构造指数鞅，定义了新的测度．利用测度变换公式，消去了折现，得到......
考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况。利用盈余过程的马氏......
考虑在马尔可夫过程环境下索赔到达时间间距为指数分布与Erlang（2）分布混合时的保险风险模型，建立简化的Gerber—Shiu函数所满足的微......
研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机。利用全期望公式和累进均值法则,得到了Ge......
引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大......
本文研究具有随机红利支付的复合马尔可夫二项模型，当保险公司的资本盈余为非负时则以一定的概率支付1个单位的红利。对于此类离散......
自从Asmussen将马氏调制过程引入风险模型之后,由于其在刻画模型的不确定性上更符合实际,带马氏调制的风险模型便被广泛研究.此类......
在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang（n）风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的......
在经典风险模型的基础上,在时间间隔为相位分布的情况下研究了有两种保费率的绝对破产风险模型的Gerber-Shiu函数,获得了相应的积......
该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方......
本文主要研究了带借贷利率及流动资本的复合Poisson风险模型和带双重流动资本的复合Poisson风险模型.在带借贷利率及流动资本的复......
近几十年来,关于带有随机利率的扰动经典风险模型的研究取得较好的成果.Gerber and Yang (2007)研究了带有投资的扰动风险模型的绝......
Levy过程是一具有独立平稳增量的随机过程，具有如马尔可夫性，无穷可分性等许多良好的性质，在金融数学中一直扮演着重要的角色．另一方面......
对经典风险模型以及许多推广的风险模型的研究,都建立在保费收入线性增长这个重要的假设条件下。而在实际中,保险公司的收入是不确......
考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型，讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论。通过研究过程的局部时，证明了所讨论函数的边界条件......
考虑二阶保费率下的Erlang（2）风险过程，得到了Gerber—Shiu函数满足的微分一积分方程及更新方程，并且当理赔额服从有理分布时，给出了Ger......
在经典的风险模型中，一般都假定各个随机变量之间是相互独立的，但这有时和实际情况并不相符。本文主要假设一些重要的随机变量之间存......
风险理论作为保险和精算数学的一个重要组成部分，是以保险公司的风险业务为主要研究对象，而破产论作为风险理论的核心内容对其研究至......
