组合套期保值相关论文
对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计.研究期货市场逐步组合套期......
基于风险最小化的动态投资组合策略和Markowitz资产组合理论,采用方差最小法,针对我国电力市场目前的实际情况和国内企业所处的特......
把条件风险价值应用于期货组合套期保值的风险管理,分析条件风险价值对期货部位的敏感性.在一般的概率分布下,分空头套期保值和多......
从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式,分析了该表达式的统计学特征。在此......
为降低套期保值风险,加强套期保值效果,提出了组合套期保值方法,并建立组合套期保值策略模型.考虑现实交易情形,建立带有交易费用的组合......
本文在给定套期保值资产的有效价格下,得出组合套期保值的最优解及其相应的套期保值风险,并说明传统的套期 值率及是的特殊情况。......
针对用多种期货资产对一种现货资产进行组合套期保值策略的研究,建立三种考虑交易费用的组合套期保值模型,使其更具有现实应用性。给......
套期保值是期货市场中一个十分重要的功能,在目前的各国经济活动中也起着重要的作用,成熟的期货市场已成为生产商、消费者和流通商的......
[摘 要]本文建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型,通过控制套期保值收益率的偏度和峰度,使套期保值收益率密度函数的尾部......
本文探讨了在模糊随机环境下最大均值一方差效用期货组合套期保值问题。通过对模糊随机变量进行定义及其数字特征进行描述,本文建立......
把现货资产价格投影到期货资产价格所张成的线性子空间上,讨论在组合套期保值中现货资产价格的风险分解、套期保值率和套期保值效率......
本文结合我国商品期货市场的实际操作情况,提出了一个基于CVaR的组合套期保值优化模型。综合考虑多种期货合约的交易费用,通过风险......
2005年我国实行人民币汇率制度改革以来,人民币汇率弹性逐步扩大,企业面临的汇率风险随之加大。目前我国金融工程技术和金融衍生产......
期货交易自郁金香投机而起,其产生之初就带有浓重的投机作用,随着期货风险对冲功能慢慢被市场发觉,套期保值交易因此开始成为市场......
对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计。研究组合套期保值的效率......
为了加强交叉套期保值效果,我们提出了组合套期保值方法,建立了组合套期保值策略的套期保值率向量优化模型,并研究了最优组合套期保值......
商品期货交易的基本功能是发现价格和规避价格风险,大连商品交易所在2013年集中推出焦炭、焦煤和铁矿石期货合约后,我国期货黑色金......
以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小......