重尾分布族相关论文
本文研究了相依风险模型尾概率的渐近性态问题,主要内容包括以下几个方面.第一章,简要介绍了重尾分布族和Copula函数的基本概念及......
在一个离散时间风险模型中,本文假设个体净风险(某时段内的总索赔减去总保费收入的差量)的分布函数属于重尾分布族(R-α类)时,得到......
利用Marshall-Olkin提出构造分布的方法,以重尾分布F作为基础,提出了Marshall-Olkin扩展重尾分布G,根据常见重尾分布子族的定义及......
自从上世纪60年代以来，重尾分布已经在分支过程，排队论，风险理论包括金融保险等领域中有了广泛的应用.在早期的金融保险等研究中，总将......
归纳了在文献中出现的重尾分布的概念和各类分布族，研究了重尾子族的特征及其相互关系，试图利用文图（Venn diagrams）直观给出重尾子族......
