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谱风险测度能够很好地反映投资者对待风险的态度,具体通过不同的可接受风险谱函数来反映,是一种比ES更好的一致风险测度。故本文采......
提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度......
构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数，并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结......
随着金融市场的迅猛发展,金融衍生工具频频出新,市场的多元化对风险度量提出了更高的要求,对风险的定量分析显得尤为重要。本文在......
由于亚洲金融危机的爆发,自上个世纪,如何防范金融风险问题已成为全社会关注的焦点。风险谱函数的出现为金融风险的防范和度量提供......
