【摘 要】
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操作风险是影响财险公司偿付能力的主要风险之一,但历史数据缺乏及模型不完善,使其管理仍处于识别阶段.在财险公司经营的多种业务中,机动车辆保险的占比最高,本文以其为研究
【机 构】
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金融与统计学院,湖南大学,长沙,中国,410079
【出 处】
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2012中国保险与风险管理国际年会
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操作风险是影响财险公司偿付能力的主要风险之一,但历史数据缺乏及模型不完善,使其管理仍处于识别阶段.在财险公司经营的多种业务中,机动车辆保险的占比最高,本文以其为研究对象,分析车险核心业务流程中操作风险的表现形式,借助拓扑数据模型及Monte Carlo模拟对其进行度量.度量结果显示损失强度表现出较强的厚尾性,事件频率具有高频性,但总损失额分布的厚尾特征不明显,这些结果为操作风险进行经济资本配置及管理提供了依据.
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