【摘 要】
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铜的价格波动受多种因素影响,期铜套期保值的SH策略比SRH策略更具优势,但是，SH策略受限于期铜合约的期限,在套期保值需更长的期限时,本文提出的MSRH是一种更好的策略,而且MSRH并不区分影响铜价格的因素是在套期保值的前期还是后期发挥作用。在期铜的MSRH保值中,随着展期阶段数的增加,保值效率也递增,然而,在采用同样的展期阶段数时，随着期铜资产种类的增加,保值效率并没有表现出必然增加的趋势。
【机 构】
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暨南大学经济学院统计系,广东 广州 510632
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铜的价格波动受多种因素影响,期铜套期保值的SH策略比SRH策略更具优势,但是，SH策略受限于期铜合约的期限,在套期保值需更长的期限时,本文提出的MSRH是一种更好的策略,而且MSRH并不区分影响铜价格的因素是在套期保值的前期还是后期发挥作用。在期铜的MSRH保值中,随着展期阶段数的增加,保值效率也递增,然而,在采用同样的展期阶段数时，随着期铜资产种类的增加,保值效率并没有表现出必然增加的趋势。
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