套期保值效率相关论文
铜的价格波动受多种因素影响,期铜套期保值的SH策略比SRH策略更具优势,但是，SH策略受限于期铜合约的期限,在套期保值需更长的期限时......
本文研究的目的是建立判断和比较期货合约效率的评价体系。从合约持有者的角度，使用套期保值效率和流动性效率两个指标，分别衡量期货......
我国步入21世纪发展新时期，随着国家宏观调控政策的影响，物价整体随之波动，导致工程建筑材料价格浮动也较大，工程项目承担的风险也随之......
推出股指期货,最重要的就是标的指数的选取,这就要求有相应的科学评价体系,能对各种不同的指数做出合理的评价.本文通过对最小方差......
选取中国全部六个交割月份棉花期货合约价格和中国棉花3128B价格指数作为研究对象,构建OLS,B-VAR,ECM和ECM-BGARCH四种模型来估算......
套期保值是指一个已存在风险状态的实体，力图通过持有一种或多种与原有风险头寸相反的套期保值工具来消除该风险。评价套期保值的效......
为了研究中国棉花期货市场的市场效率等问题，本文运用回归分析等计量经济学方法对郑州商品交易所棉花期货的市场效率、棉花期货现货......
本文通过实地调研中对外贸企业远期结汇操作的实际案例和数据分析，深入分析了当前企业应用远期结售汇产品进行汇率避险存在的几个突......
股票指数期货自1982年产生以来已经逐渐成为世界金融期货市场的主要衍生工具，多个发达国家和一些新兴工业国纷纷开展股指期货交易以......
规避国际金融市场中的汇率风险是世界各个国家都无法回避的一个现实而紧迫的问题。事实证明，利用金融衍生工具规避汇率风险往往效率......
套期保值是期货市场基本功能之一。基于我国农产品、黑色金属、有色金属、化工四大板块的期货市场套期保值效率结构全景图,选择最......
在资产价格波动受多种因素影响时,系列套期保值是一种比成堆展期套期保值效果更好的策略,针对SH策略的不足,提出一类拓展的系列展......
利用国债期货进行套期保值是规避利率风险的主要手段。本文采用时变t-Copula函数来构建我国国债期货与国债现货收益率之间的动态相......
2009年4月中国证监会批准郑州商品交易所开展早籼稻期货交易。主要从稻谷期货舍约定价效率角度，阐述稻谷期货在美国开展的概况，以期......
21世纪以来,中国经济增长迅速,对原油的需求与日俱增。2018年中国石油产量为1.891亿吨,仅占全球石油总产量的4.2%;而2018年中国石......
股指期货是以某一种股票指数为标的、以现金结算的期货合约。股指期货有套期保值、价格发现和套利投机的功能，其中，套期保值是其最主......
把现货资产价格投影到期货资产价格所张成的线性子空间上，讨论在组合套期保值中现货资产价格的风险分解、套期保值率和套期保值效率......
航运市场供求、天气等因素的影响,造成干散货航运市场的运价剧烈波动,给航运参与者带来了巨大损失,中国航运企业更是损失惨重。航......
金融危机阶段性的爆发使得投资者越来越重视规避风险,套期保值已经成为新型的避险工具。我国沪深300股指期货2010年推出,依然处在......
我国A股市场在借鉴发达国家发展股指期货经验的基础上,中国金融期货交易所已经推出了沪深300、中证500和上证50三只股指期货合约,......
随着金融市场对规避系统性风险的需求日益强烈,股指期货合约这一金融衍生产品应运而生。从其诞生以后二十多年的发展看,可以说取得......
19世纪80年代以后股指期货在西方发达国家推出以后,很多国家陆续推出了具有本国特色的期货产品,股指期货作为一种重要的风险规避工......
对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计。研究组合套期保值的效率......
针对已有的非线性策略的缺陷,提出一类将最大效用方法中的风险厌恶系数与最小风险方法相结合的非线性风险-收益策略,并分析了套期......
本文从模型风险的角度,选取环境突变样本区间,对"模型的复杂性和期货套期保值效率"这一问题进行研究。采用随机系数马尔科夫体制转......
构建一个最优动态汇率风险套期保值理论模型,并将其套期保值效率与静态策略进行实证对比。采用对角BEKK模型来捕捉货币现货与期货......
利用非对称BEKK模型对C3和C5航线最优套期保值比率进行了估计,并与静态套期保值模型(OLS模型、B-VAR模型、B-VEC模型)以及其他动态......
套期保值是大豆期货市场的基本功能之一,套期保值效率是反映期货市场运行质量的重要指标。为掌握我国大豆期货市场的运行状况,探究......
中国沿海煤炭运价期货于2011年12月推出，填补了中国沿海煤炭运价无衍生品对冲工具的空白，为沿海煤炭运输市场提供了新的投资产品和套......
2015年6月12日的股灾到现在为止还令人记忆犹新,千股跌停的情景给刚开始发展的我国金融衍生品市场带来了重大灾难。现如今市场风险......
股票指数期货（本文简称股指期货）是投资者为规避股票市场系统性风险而创造的一种金融期货产品。自1982年第一个股指期货产品——价值......
在全面开放的背景下，中国所面临的国际金融风险首当其冲的是汇率风险。因此，持有外汇敞口头寸的有关经济主体应当怎样管理汇率风险，就......
随着中国经济的快速发展,尤其是中国轮胎和汽车产业的日渐壮大,天然橡胶供不应求、国内自给能力严重不足、对外依赖性高等问题逐年......
2007年美国次贷危机发生后,全球金融市场遭受了重创,中国股市也从牛市中的6000点急转直下到了熊市的1600点,大多数机构和股民自然......
自美国次贷危机和欧洲债务危机爆发以来,中国进出口持续萎靡,再加上国内严重产能过剩和地方政府融资平台两大顽疾,中国经济下行压......
运用EGARCH模型,分别考察沪深300指数期货与股票现货市场上10大基金重仓股之间、沪深300指数期货与10只随机选取的深圳证券交易所......
价格发现与套期保值是期货市场的基本功能,能够反映期货市场的运行效率。通过对比中美贸易摩擦前后期货市场的价格发现和套期保值......
2016年,国家按照市场定价、价补分离和保障农民合理收益的三个核心原则,将东北三省和内蒙古自治区的玉米临时收储政策调整为“市场......
根据现货与期货价格随机波动的特点，引入一种新的动态相关系数，建立了基于DC-MSV的动态套期保值模型。通过DC-MSV模型来估计动态的套......
2008金融危机前后国际干散货运价经历了前所未有的巨涨和剧跌。运用VAR和DVEC模型计算四条航线危机前、中和后的最优套保比率，并比......
