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金融市场中的数据呈现出曲线或曲面的形态，具有函数型特征。文章首次将非参数估计中的局部多项式拟合方法应用于估计隐含波动率函数，并结合CBOESP500指数期权数据构造了隐含波动率曲面，取得了很好的效果，为进行函数型数据分析奠定了基础。
隐含波动率曲面的非参数拟合
【摘 要】
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金融市场中的数据呈现出曲线或曲面的形态，具有函数型特征。文章首次将非参数估计中的局部多项式拟合方法应用于估计隐含波动率函数，并结合CBOESP500指数期权数据构造了隐
【机 构】
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School of Science, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070
【出 处】
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第19届全国计算机新科技与计算机教育学术大会
【发表日期】
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2008年期
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