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最近相关系数矩阵问题是指在Frobenius范数下找到与给定的对称矩阵最近的相关系数矩阵，目前有一些方法可以解决该问题，但是解决带有H权重的最近相关系数矩阵问题的方法却很少，这主要是因为在H权重下计算矩阵在半正定矩阵锥上的投影非常困难.为了避免了求解矩阵投影，本文考虑采用交替方向法来求解该问题.此外，通过数值试验对交替方向法与现有方法进行了比较，说明了交替方向法对解决带有H权重的最近相关系数矩阵问题的有效性.