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研究风险模型的破产概率和破产时刻是风险管理中的重要课题.本文主要考虑带常数利息力的风险模型,此类风险模型考虑了货币的时间因素,更加符合金融市场中的情形.本论文提出了两类带常数利息力的高斯过程风险模型.根据这两类风险模型的构造形式,它们在金融和保险领域有广泛地应用.本论文的第二个创新点在于研究巴黎型破产概率,巴黎型破产是指风险模型在破产持续一定时间后才被发现,这个破产概念是古典型破产概念的推广,从而符合公司破产的实际情形,但是给计算上带来了较大难度.本文引入了一些广义的Piterbarg常数来刻画巴黎