【摘 要】
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中国在2010年推出了国内第一只股指期货,即沪深300指数期货IF,之后在2015年推出了上证50指数期货IH和中证500指数期货IC。相比股票和指数ETF,股指期货允许做空、可以进行日内
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中国在2010年推出了国内第一只股指期货,即沪深300指数期货IF,之后在2015年推出了上证50指数期货IH和中证500指数期货IC。相比股票和指数ETF,股指期货允许做空、可以进行日内交易、允许保证金交易,这为国内投资者提供了一个极具吸引力的投资市场。本文在中国股指期货上基于相对强弱指标(RSI)开发了趋势追踪的日内交易策略。具体而言,每个交易日待股指期货开盘60分钟后,如果RSI向上穿过80,并且该趋势经由平均趋向指数(ADX)确认,则做多,而如果RSI向下跌破20,则做空,每日收盘时如有持仓则强制平仓,从而避免隔夜风险。在2010年至2014年回测期内,该策略在IF上取得了37.0%的年化收益和2.02的夏普比率,并在样本外2015年至2016年也取得了49.4%的年化收益和1.68的夏普比率。该策略在推出时间较短的IH和IC上也有良好的表现。稳健性分析和敏感性分析表明该策略在不同的RSI参数、ADX参数等各参数下均有稳定的回测表现。策略回测结果表明,文章中开发的基于RSI的日内趋势跟踪策略可以在中国股指期货市场上取得稳健的收益,从这可以看出,技术分析在国内股指期货市场具有一定的收益预测作用。本文也为学术研究中关于技术分析有效性的讨论带来了中国股指期货市场的证据。
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