随机变分不等式问题的样本均值近似方法研究

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:z19910620
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在20世纪60年代中期,人们开始对变分不等式问题进行理论研究.随着时间的发展,这个问题的理论和应用都取得了很好的成果.在理论方面,成果包括提出了一系列的价值函数,而且性质越来越好;在应用方面,成果包括它被广泛应用在工程、经济等学科中.然而,随着实际问题的发展,人们也尝试着在其基础上研究带有随机变量的变分不等式问题.由于带有不确定因素,变分不等式问题变得更复杂和难以直接计算.针对这一情况,学者们构建了两种确定型模型(EV模型和ERM模型)来解决.而且,在模型的求解过程中都是采用正则化价值函数进行进一步处理。   对于随机变分不等式问题的EV模型,本文提出了一种求解随机变分不等式问题的方法,并给出了详细的数值结果.取得的主要结果如下:   1.给出了D-价值函数的两个性质和证明的过程.   2.基于D-价值函数,本文给出了随机变分不等式问题EV模型的无约束优化模型以及约束优化模型,并证明了这三者之间的等价性.   3.利用样本均值近似方法,本文得到了约束优化问题的样本均值近似问题,证明了在一定条件下,样本均值近似问题的目标函数一致收敛和上图收敛于原优化问题的目标函数.进一步证明了,在一定条件下,样本均值近似问题的最优解和最优值以概率1收敛于原优化问题的最优解和最优值.   4.本文采用Matlab语言对本文提出的样本均值近似方法进行编程,分别对四个算例进行数值实验.在具体的算法中,应用粒子群算法求解样本均值近似问题的全局最优解.进一步对采用正则化价值函数的样本均值近似优化模型进行数值实验,数值实验结果表明:本文提出的基于D-价值函数的样本均值近似方法是可行的,并且比基于正则化价值函数的方法有效.
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