在现代金融学中，期权定价理论是核心问题之一，是金融学的重要组成部分，它促进了金融市场的繁荣。1973年，Black和Scholes利用偏微分方程理论推导出了著名的Black-Scholes期权定价公式，为期权定价的研究做出了突破性的贡献。对于传统的Black-Scholes公式众多学者进行了修正和丰富。跳扩散模型就是其中的一种。论文假设标的股票价格服从受多个跳跃源影响的跳跃扩散过程，且其中的跳过程为一类特殊的更新过程，其更新间距服从Γ (α,λ)分布。在此基础上，推导出几类期权定价的公式。论文的主要工作有：首先，假设股票价格服从于在随机利率下受多个跳跃源影响的跳扩散过程，结合更新过程，建立新的跳扩散模型，通过鞅测度变换方法和Ito公式等数学工具，推导出该跳扩散模型的欧式期权定价公式，以及欧式看涨与看跌期权之间的平价关系，进一步将结果推广到股票支付连续红利的情况。其次，将Vasicek利率模型引入到跳扩散模型中，假设股票价格服从于在Vasicek利率下受多个跳跃源影响的跳扩散过程，通过鞅测度变换方法和Ito公式等数学工具，推导出该跳扩散模型的欧式期权定价公式，以及欧式看涨与看跌期权之间的平价关系，并一步将结果推广到股票支付连续红利的情况。最后，假设股票价格服从于在随机利率下受多个跳跃源影响的跳扩散过程，通过鞅测度变换方法和Ito公式等数学工具，推导出该模型的四种复合期权和重置期权。