信贷风险是金融市场中存在的最普遍的风险之一,也是金融机构面临的主要风险。信用风险管理(CRM)是识别,测量,监控和控制贷款偿还中可能发生的风险。农村商业银行(RCBs)的CRM主要目标是将风险维持在可接受的参数范围内,满足监管要求。CRM一直是政府,监管机构和金融机构的关注重点。本论文探讨了对于RCBs而言CRM的重要性,这一直在之前的文献中被忽视,并试图为RCBs开发CRM框架。它有四个具体的研究目标:1)讨论RCBs和城市商业银行之间的差异;2)探讨CRM对RCBs的重要性,并确定可用于银行管理信用风险的方法;3)确定影响信贷评估的关键因素,以及中国RCBs背景下的信用风险控制;4)提出适合中国RCBs特点的切实可行的CRM框架。本研究采用定性分析和案例研究方法,来确定导致RCBs客户违约还款和银行信用风险的关键因素。针对大型金融机构制定的定量CRM工具并不适合,因为RCBs的主要客户是中小型企业(SMEs)和农户,并且缺乏与之相关的财务数据和信用评级。除了金融机构面临的正常风险外,中国农村商业银行业也面临着银行业务特别是农业贷款和服务业务方面的风险。本研究提出了针对中国RCBs的CRM框架。该框架建立在导致RCBs客户违约以及促成中小企业和农户违约的因素的基础之上。框架分为五个步骤。第一步是区分业务失败和业务关闭。第二步是确定导致客户违约的因素,这从环境,经营,财务和关系等方面来考虑。第三步是使用PCA来识别主要因素。第四步是设计信用风险分析模型,并对这些主要因素进行分析。最后一步是利用信用风险分析模型来管理其投资组合和向中小企业和农户提供的个人贷款中的信贷风险。作者已经通过访谈、总结银行案例,证实了该框架。访谈中还提出了一些有关CRM模型开发和中国中小企业信用风险评估的问题。通过对案例分析研究揭示了CRM,以及风险管理和CRM中组织结构的重要性。该案例研究提出了中国RCBs在信贷风险管理中缺乏实用方法的证据,提出的框架预计将解决这个问题。这项研究对在一般金融机构特别是RCBs研究CRM的文献做出了一些贡献。这项研究批判性地确定了目前缺乏专门针对RCBs的CRM的研究,并提出了一种针对RCBs的CRM框架。该框架通过考虑财务和非财务变量来分析财务信息非常有限的中小企业和农户。使用非财务变量和财务变量作为违约的预测因素,显着提高了信用分析的质量和准确性。此外,本研究认为关系是影响中小企业和农户违约的潜在风险,并把关系风险包含在框架内。把关系考虑在信用风险分析中正与中国的商业环境相适应。该项目试图研究信用风险管理对RCBs的重要性,并针对RCBs制定信用风险管理框架。该项目将重点关注RCBs所面临的影响信用风险问题的因素,考虑其环境,经营,财务和关系等方面的因素。更具体地说,本论文有两个目的:1)揭示信贷风险管理在提升中国RCBs竞争力中的重要性;2)是为这些金融机构制定一个普遍适用的信用风险管理框架。为大型金融机构提出的传统信用风险管理模式在RCBs的背景下具有局限性,因为RCB在其战略,运营,融资和客户方面具有独特的特征。根据以上目标,该项目具有几个具体的研究目标:1.讨论农村商业银行与城市商业银行之间的差异;2.探讨信用风险管理对RCBs的重要性,并确定可用于银行管理信用风险的方法;3.确定影响信贷评估的关键因素,以及RCBs的信用风险控制;4.提出适合中国RCBs特点的切实可行的信用风险管理框架。本论文结构如下:第一章:引言在本章中,概述研究背景,信用风险管理问题的重要性,研究目的和意义,研究方法和论文结构。本章将提供关于信用风险管理的文献综述。它侧重于提出RCBs的信用风险管理中存在的问题和研究的合理性。另外,将对信用风险管理中的信用评估方法,信用风险转移和金融衍生工具进行解释和评估。该部分将着重说明这些方法在RCBs背景下的局限性,以证明这项研究的必要性。第二章章中国农村商业银行的现状本章将介绍中国农村商业银行的现状。它将讨论信用和信用风险的概念,确定信用风险的主要来源,突出信用风险的重要性。在本章中,将讨论信用风险管理,监管要求和信用风险管理一般方法的重要性。第三章:研究方法本章将介绍研究方法。它将首先介绍研究方法的概念和理论,重点是研究方法和战略,以便为这一特定研究确定适当的方法。然后总结文献中信用风险管理中使用的主要研究方法。先前的信用风险管理研究主要采用归纳方法,重点是信用风险评估模型的开发或测试。此外,将介绍本研究采用的研究方法,并详细介绍本研究中使用的半结构访谈和案例研究。最后,本章将提出针对RCBs的信用风险管理框架,提供信用风险管理框架的设计和说明,并将访谈中的问题与提出的框架联系起来。第四章:结果分析通过访谈获取数据,用定量和定性方法对数据进行了分析。本章包括检讨拟议信贷风险管理计划,访谈提问与文献分析结果.第五章:讨论与建议讨论和归纳了论文研究成果提出对策建议。本章包括研究结果,建议和总结。