风险管理能力是构成银行核心竞争力的核心元素,加强和完善商业银行风险管理已经成为国内外银行业当前面临的首要课题。近年来,通过多种方式,处置了相当数量的不良资产,但从银行业来看,尚未从制度上、机制上根本解决新的不良资产的产生问题。从国际上看,银行业的信用风险来源于贷款方、债券发行方及衍生产品的交易对手的违约风险。而我国商业银行信用风险管理虽然较完善,但与国际大商业银行相比还有较大差距,而且信用评级体系还刚刚起步。因此,加强商业银行信用风险管理不仅有利于保障商业银行自身的经营安全,还有利于维护国家金融体系的稳定,对保持国民经济持续健康的发展具有十分重要的意义和极强的紧迫性。Credit Metrics模型是目前较先进的风险度量模型,但在我国商业银行的应用还存在一定的难度。本文根据国内外研究的现状,系统探讨了商业银行信用风险管理的理论和方法,并从我国商业银行的现实问题出发,对我国商业银行信用风险管理进行了更深入探索和研究,同时针对我国商业银行的特点,对Credit Metrics模型进行了修正,并将其运用到我国商业银行贷款的VaR值计算中,为我国商业银行整体的资本水平评估提供了思路。本文还针对我国银行业数据库系统建设不完善的实际情况,从中央银行和商业银行两个角度提出我国数据库系统建设的思路：建议实行信息系统的标准化和完善我国信用评级体系的法制化建设。本文分为五个部分第一部分：绪论,叙述了本文的选题背景和意义,以及国内外研究现状和本文的创新之处。第二部分：信用风险的含义和产生原因。介绍了信用、信用风险和信贷风险的概念及商业银行信用风险的成因,并简述我国商业银行信用风险的主要特征。第三部分：运用信用风险管理模型,对现代信用风险管理进行了研究。第四部分：是基于Credit Metrics模型对我国银行贷款VaR值的量化进行分析,随后对Credit Metrics模型进行修正并将其用于计算我国银行贷款的VaR值。第五部分：对商业银行信用风险管理的进一步研究提出了展望并对我国商业银行信用风险度量管理提出了新的建议。