钢铁是关系一个国家经济命脉的重要产业，是宏观经济发展的一个重要指标，因此钢铁行业的发展和钢铁价格的波动是国家宏观政策重点调控的对象。在微观层面上，钢铁市场价格跌宕起伏，价格影响因素错综复杂，使得如何准确把握钢材价格走势也成为钢铁企业最关注的话题之一。　　 本文首先通过回顾中国成立以来近六十年的钢铁市场发展和钢材价格的历史波动情况，详尽分析了中国钢材价格的形成机制。然后从宏观经济政策、上游原材料供给函数和下游行业的需求函数的角度，分别对影响中国钢材价格的各个主要因素进行了列举和分析，并初步从定性的角度来分析这些因素如何影响钢材市场的价格波动。在此基础上，本文选取了多项式回归模型和时间序列模型对钢铁价格进行了拟合回归，并进行了样本内预测和样本外预测，其中时间序列模型包括了自回归移动平均模型(ARMA)和向量自回归模型(VAR)两种模型。最后本文利用预测评价指标对价格的长期发展趋势预测结果和短期发展趋势预测结果进行了比较，同时进一步采用利用Ken West在2006年提出的方法，在统计意义上对模型的预测结果进行了比较，得出我们最终的钢铁行业价格预测结论，并对结论进行了解释。　　 本文的研究工作主要得出以下结论：　　 本文提出的多种钢铁行业市场价格预测模型，并对2008年8月份至2009年5月份的钢铁行业市场价格进行了预测。通过实证分析，结果表明，预测结果与实际情况较为符合，为宏观政策制定者、钢铁企业提供了分析市场走势的科学依据和工具。　　 另一方面，本文通过对各种预测模型的比较研究，发现了多元线性回归模型在模拟钢铁市场价格时，其预测效果和时间序列模型的预测效果并无统计意义上的差异。另外，时间序列模型中的自回归移动平均模型与向量自回归模型的预测效果也无显著差异。在实际运用过程中，可以根据这三个模型各自的优点和弊端进行选择。　　 最后本文提出了政府和企业不仅需要对钢材价格进行有效预测，而且必须建立钢铁价格风险应对机制。在文章的结尾，本文结合价格预测的实际意义，提出了关于钢铁下游产业的企业应对钢铁价格风险的三点建议。