两种不同风险模型下Lundberg指数及破产概率大小的比较

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dashanLau
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受文章[1],[2]的启发,该文讨论在单位时间的平均赔偿总额数相等的条件下,对普通更新风险模型和广义普通更新风险模型的两个主要风险指标:Lundberg指数和破产概率的大小进行了比较.证明了前者的Lundberg指数严格大于后者;并通过举例证明两者破产概率的大小是无法确定的.这说明了在更广的更新模型下文章[2]中的结论不成立.接下来,对索赔时间间隔服从Er(2)分布的更新过程我们分析了产生这种结果的原因,并且对广义普通更新风险模型进行了分析,得出与普通更新风险模型相对应的一些结论.
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