【摘 要】
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本文基于Chong(2001)中的关于单位根过程的部分理论,并借鉴了其中的部分方法,对模型从初始的单位根过程转变为平稳过程,即自回归系数(?)由(?)1=1转变为|(?)2|<1的变点变化进
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本文基于Chong(2001)中的关于单位根过程的部分理论,并借鉴了其中的部分方法,对模型从初始的单位根过程转变为平稳过程,即自回归系数(?)由(?)1=1转变为|(?)2|<1的变点变化进行了拓展研究。第一章介绍了对AR(1)模型的研究和对变点研究的若干历史。第二章介绍了本文研究的模型的理论基础,第三章分三个部分,分别研究了模型斜率的最小二乘估计量(?)、(?)的收敛速度、关于斜率参数的假设检验的t统计量。
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