【摘 要】
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寿险定价是寿险理论研究的一个重要方向,也是寿险业务开发的关键环节,准确合理的寿险定价对于寿险公司的生存与发展至关重要。随着经济和社会的向前发展,保险行业为创造更多的价值,更加注重资本投资方面的运用,加入期货、期权等金融衍生工具作为保险投资的一项重要内容。本文首先考虑了寿险资产投资服从B-S模型情形下的寿险定价,参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了无套利寿险定价模型中的边界条件,并在模型改进
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寿险定价是寿险理论研究的一个重要方向,也是寿险业务开发的关键环节,准确合理的寿险定价对于寿险公司的生存与发展至关重要。随着经济和社会的向前发展,保险行业为创造更多的价值,更加注重资本投资方面的运用,加入期货、期权等金融衍生工具作为保险投资的一项重要内容。本文首先考虑了寿险资产投资服从B-S模型情形下的寿险定价,参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了无套利寿险定价模型中的边界条件,并在模型改进的基础上,将无套利寿险定价思想与资产份额定价方法相结合,得出了计算保费的公式及投资策略。随后鉴于资产价格变动既有“正常”的变动,也就是布朗运动,也有“不正常”的变动,“不正常”的变动用Poisson过程来描述。因此本文考虑了寿险资产是带Poisson跳B-S模型情形下的寿险定价,得出了带Poisson跳情形下的寿险定价的偏微分方程（PDE）,并与资产份额定价方法相结合,得到了相应的投资策略。
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