从全球金融发展的趋势上看，期权将是金融衍生品市场发展的必然产物。在全球金融一体化的大环境下，国内推出期权的脚步也在加快，所以我们应该抓紧进行期权的研究。在著名Black-Scholes方程中，通过用布朗运动来描绘股票价格的变化，即认为股票价格的变化是一个连续的过程。但是现实中的股票价格往往不全是连续的，所以需要在布朗运动演化的基础上，加上由泊松过程刻画的跳过程。由此假设得来的方程求解上，精确的解析式不容易得到，所以研究数值方法求解。本文通过用差分法和Monte Carlo模拟两种数值方法，对跳-扩散模型下的欧式期权定价方程的计算，通过对模型中各参数的分析，来了解这些参数对期权价格的影响，以进一步研究期权的结构特性。最后，再通过查找现实市场上交易的期权，对其用上述方法进行定价，再与市场价格进行比对，做实证分析，研究该模型假设下欧式期权定价的优点与缺点，并对本文进一步的研究工作提出建议。