【摘 要】
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半参数单调变系数部分线性EV模型涵盖了部分线性EV模型,单调回归模型,变系数模型等当下较流行的统计模型.其优点在于既继承了线性模型易于解释和实际应用的特点,又结合了非参
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半参数单调变系数部分线性EV模型涵盖了部分线性EV模型,单调回归模型,变系数模型等当下较流行的统计模型.其优点在于既继承了线性模型易于解释和实际应用的特点,又结合了非参数模型适于变化的灵活性和稳健性优点.由于模型中变系数部分不仅可以描述协变量之间的交互作用,还可以描述动态变化和降维问题,因此,它在金融,生物医学等领域有着广泛的应用. 传统的变系数模型单纯假定系数随着实变量的变化而变化,不能很好的描述系数为单调函数的情形,而后者在实际应用中有非常重要的地位,所以我们有必要对单调变系数的情形进行讨论,从而进一步优化和改进变系数模型的结论.另外,由于人为观测失误,仪器测量精度等主客观原因,我们实际获取的观测数据不可避免的带有观测误差.本文正是基于这些实际问题的考虑提出了单调变系数部分线性EV模型,并研究了模型的估计问题. 本文首先介绍了半参数单调变系数部分线性EV模型Y=XTβ+Z.g(T)+ε的相关背景知识,建立了与其他半参数模型的关系.其次利用纠偏profile最小二乘估计以及PAVA算法推导出了模型中未知参数β,σ2和未知单调回归函数g(.)的估计,并在适当条件下,证明了β,σ2的渐近正态性和g(.)的渐近性质.再次,本文利用单调B样条法和单调I样条法对模型中未知元素的估计进行了探讨。并给出了相关结果.最后,利用计算机模拟验证了本文所提方法的可行性和有限样本估计结果的性质,并对不同方法的估计效果做了比较.
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