【摘 要】
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再保险作为“保险中的保险”，即原保险人将其承担的保险业务中一部分转移给再保险人的行为.特别当保险公司面临巨灾保险风险时，再保险显得尤为必要.保险公司的管理层怎样有效的
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再保险作为“保险中的保险”，即原保险人将其承担的保险业务中一部分转移给再保险人的行为.特别当保险公司面临巨灾保险风险时，再保险显得尤为必要.保险公司的管理层怎样有效的运营资本，规避风险，实现公司最优化目标已成为一个重要的热门研究课题.本文研究非比例再保险在VaR约束下最优化投资策略问题.随着保险业的发展，考虑保险公司投资带有风险收益的股票市场、无风险收益的债券市场及再保险市场更具现实意义，在此基础上我们引入风险控制—经典的VaR约束.研究在此类约束下，最大化指数效用函数的最优策略.通过数值求解相应的HJB-SDE方程(Hamilton-Jacobi-Bellman)，分别得到最大化公司价值、最小化破产率目标下的最优策略解及多维情况下的推论.最后通过软件实现控制某变量，分析比较最优解的变化情况.再保险的创新是当今保险业重点的研究科目.本文从原保险公司的本身的利益出发研究非比例再保险，为保险公司投资提供一定的指导作用.
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