随着国内改革开放,我国的金融体系得到了长足发展,涌现出一批又一批的金融人才,希望在金融市场上掘得一桶金。自92年我国建立期货市场以来,培育了无数投资高手、缔造了无数商业神话的同时,也不乏因为投资失败而倾家荡产的失败者。一个个的失败案例惊醒了投资业的高手,纷纷开始总结自己在实际工作中的的经验教训,投入了对交易系统的研究工作。本文通过对现阶段我国股指期货市场和程序化交易的方法与方向的研究,列举了主要有代表性的投资理念与交易指标,并按照需要对我们自己常用的一种自定义投资指标进行评估,了解其适用环境,制定适合现实环境的使用方法,分析其存在的不足,最后运用实践经验和相关理论提出解决改进的方法与方向。本文的主要内容结构由以下六部分组成：第一章绪论,主要介绍股指期货、程序化交易相关的基本概念和研究背景。第二章列举股指期货交易系统和策略相关的分析理论、介绍了国内外相关程序化交易系统。第三章介绍我们应用于股指期货市场的交易系统的设计思想和编制方法。第四章根据对沪深300指数历史数据的评估测试和实际股指期货市场数据试用,找出系统的适用范围。第五章通过对第四章提供数据的分析,阐述在特定条件下发现的系统不足,提出适合系统正确应用的交易策略,并提出预期的改进方法。第六章总结全文,展望今后的交易系统与策略的发展方向。