【摘 要】
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该文主要研究金融市场中的log-最优资产组合模型及期权定价的二叉树方法.在第二部分,对允许卖空的离散时间金融市场,在单周期和多周期情形中,利用条件数学期望基本性质和ρ-
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该文主要研究金融市场中的log-最优资产组合模型及期权定价的二叉树方法.在第二部分,对允许卖空的离散时间金融市场,在单周期和多周期情形中,利用条件数学期望基本性质和ρ-混合序列的收敛定理,从无风险控制和有风险控制两个方面得到市场在满足某种弱相依（即ρ-混合序列）的条件下,其log-最优资产组合的性质.在第三部分,利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的1/1+m<2>二叉树模型,并首重讨论m=1情形.研究了此模型分别用于标准欧式/美式期权定价和路径依赖期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明了模型对标准欧式/美式期权和亚式期权的收敛性.同时,给出了计算实例以证明模型的有效性.
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