平均场倒向随机微分方程的LP解

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本文,我们考虑下面平均场倒向随机微分方程。Yt=ξ+∫TtE[f(s,Ys,Ys,Zs)]ds-∫TtZsdWs,0≤t≤T.  2009年,Buckdahn,Djehiche,Li和Peng引入一种新型的倒向随机微分方程,他们将之命名为平均场倒向随机微分方程。从此,这种新型的倒向随机微分方程得到广泛的应用。对于平均场倒向随机微分方程的研究,大多为生成元f满足Lipschitz条件且f和终端条件ξ是平方可积的情况。但是许多情况中,生成元f不能够满足Lipschitz条件。因此对非Lipschitz系数的研究和Lp解的研究显得尤为重要。  本文在倒向随机微分方程理论的基础上,首次研究了平均场倒向随机微分方程的Lp(1<p<2)解的存在性与唯一性问题,使得我们可以在更广的空间中找到解。本文集中讨论了以下三个方面:  (1)当生成元f满足Lipschitz条件时,平均场倒向随机微分方程Lp(1<p<2)解的存在性与唯一性,以及比较定理;  (2)当生成元f关于(y,z)满足Lipschitz条件,关于y单调且连续时,平均场倒向随机微分方程Lp(1<p<2)解的存在性与唯一性,以及比较定理;  (3)当生成元f关于(y,y,z)满足连续和线性增长条件时,通过构造逼近函数,证明了最小Lp解和最大Lp解的存在性。
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