【摘 要】
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该文扩展了市场效率的概念,提出微观结构意义下的市场效率不仅包括价格的有效性,还包含了资源配置效率、信息整合效率和机制运行效率三个层面.对于这两个方面的市场微观结构
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该文扩展了市场效率的概念,提出微观结构意义下的市场效率不仅包括价格的有效性,还包含了资源配置效率、信息整合效率和机制运行效率三个层面.对于这两个方面的市场微观结构问题,该文组织成五章内容.首先对报价形成的机理进行了分析,给出了内生化指令提交策略的报价形成模型.并在此基础上进一步研究了指令驱动市场下报价形成的影响因素,用误差修正模型(VEC)描绘报价的日内动态行为,然后在扩展的市场效率概念体系下,该文对上海证券市场指令驱动环境下开盘交易时段、日内连续交易时段和收盘交易时段三个不同时段的市场效率进行了研究.
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