【摘 要】
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本文主要研究在g-期望下的随机最优控制问题,其中随机受控系统是由正倒向随机微分方程来描述的,并且正向状态在终端时刻被约束在凸集里。利用经典的倒向微分方程的理论,将控
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本文主要研究在g-期望下的随机最优控制问题,其中随机受控系统是由正倒向随机微分方程来描述的,并且正向状态在终端时刻被约束在凸集里。利用经典的倒向微分方程的理论,将控制系统由正倒向随机微分方程转化成等价的倒向形式,并介绍等价的随机控制问题。通过运用Ekeland变分原理,得到在g-期望下的随机最优控制的最大值原理。最后研究了在g-期望下线性二次随机最优控制问题的最大值原理。
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