我国经济正处于结构调整时期,经济增长由高速变为中高速,这对我国商业银行存贷款和流动性影响重大。2013年“钱荒”的发生引起国内监管部门对流动性风险的高度重视,银监会在2014和2015年相继发布了与流动性风险监管相关的办法。利率市场化的基本完成,互联网金融的飞速发展,金融市场的逐渐完善,绿色金融的倡导,这些都加深了商业银行存贷期限错配的程度。而由存贷期限错配引起的流动性风险问题也日益突出。本文以我国16家上市商业银行2006-2015年的数据为基础,首先利用H-P滤波估算出短期存款的稳定部分,然后运用流动性缺口法衡量了我国上市商业银行存贷期限错配的流动性缺口,并将其处理后进行分类比较分析。结果表明,第一,上市城市商业银行流动性缺口率波动最大,不稳定性最强,产生存贷期限错配的流动性风险的可能性最大。第二,部分上市股份制商业银行面临着存贷期限错配的流动性风险。部分上市股份制商业银行虽然存贷期限错配的流动性缺口为正,但是值很小,也有存贷期限错配流动性风险发生的概率。第三,上市国有商业银行的流动性相比于其他上市商业银行更充足,但交通银行面临着存贷期限错配的流动性风险。并且各上市国有商业银行的流动性缺口率在2012年后逐年降低,因此,上市国有商业银行不应该盲目扩大存贷期限错配的程度。基于各上市商业银行存贷期限错配的流动性缺口存在差异,本文利用固定效应面板模型对上市商业银行存贷期限错配的流动性缺口进行了因素分析。结果表明,银行内部因素对上市商业银行存贷期限错配的流动性风险的影响比货币政策因素和宏观经济因素要大。在银行内部因素中,资产规模、资本质量与存贷期限错配的流动性风险成反比,资产结构中贷款占比、商业银行的成长性和盈利能力与存贷期限错配的流动性风险成正比。其中贷款占总资产比重和资产利润率的系数值非常大,说明商业银行的资产结构和盈利能力对存贷期限错配的流动性风险影响很大。货币政策因素中的货币增长速度、法定存款准备金率与存贷期限错配的流动性风险成正比。宏观经济因素中的经济增速、通货膨胀水平与存贷期限错配的流动性风险也成正比。基于理论分析、现状分析和实证分析,本文主要从商业银行内部角度提几点建议:第一,采取差异化管理来达到其流动性监管要求。第二,加快基础数据整理和信息系统升级改造,并注重人才的培养和引进。第三,推动信贷资产证券化的创新,丰富基础资产的种类。