论文部分内容阅读
本文致力于研究一类新的阈值分红策略下相依双险种更新风险模型的折现罚金函数的一些性质。Lundberg-Cramer经典风险模型提出以来,很多学者不断对其进行推广和完善,使模型更加符合保险公司的实际运营情况。时至今日已经提出研究了数十种不同类型的风险模型。随着国内保险业的不断发展成熟,保险市场的竞争日趋激烈,多险种业务已经成为保险公司的主流业务,并且很多险种之间是相互依存,互相关联的,所以研究有相依关系的多险种风险模型具有非常重要的现实意义和应用前景。本文简单介绍了一下风险模型的演变历