风险理论是当前精算和数学界研究的热点,破产理论是风险理论的核心问题。破产理论的研究起源于瑞典精算师Lundberg于1903年发表的博士论文,他首次在这篇论文中提出了一类重要的随机过程,即Poisson过程。最初人们主要借助随机过程理论来研究复合泊松风险模型,主要是研究破产概率,破产时赤字、破产前瞬时盈余、破产时刻等精算量联合分布的问题。随着社会金融市场的发展,保险公司经营规模的日益扩大和经营环境的不断变大,经典风险模型在很大程度上已无法模拟现实的风险状况。本文在前人工作的基础上,考虑到在实际应用中,连续时间无法实现,对复合Pascal风险模型及其随机环境下的相关问题进行了研究。本文首先利用强马氏性质,研究了一般复合Pascal风险模型的破产概率及精算量联合分布的问题;接着考虑了常利率Pascal模型的索赔时刻、破产概率及精算量联合分布的相关问题;最后考虑了带马氏调控利率和费率的复合Pascal模型,研究了其破产概率、精算量联合分布以及费率为常数时破产概率上界的结果。