【摘 要】
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投资消费的组合问题已经成为金融数学的重要研究方向.本文是在经典模型基础之上,分析了同时含通货膨胀和泊松跳跃的情况下,消费者的最优投资消费组合问题.我们的最终目标是要
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投资消费的组合问题已经成为金融数学的重要研究方向.本文是在经典模型基础之上,分析了同时含通货膨胀和泊松跳跃的情况下,消费者的最优投资消费组合问题.我们的最终目标是要求出最优解,使收益达到最大.解决该问题的关键是利用动态规划原理求得值函数满足的Hamilton-Jacobi-B ellman方程.作为应用,在CRRA效用函数下,我们分析给出了投资者的最优投资消费策略.
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