【摘 要】
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目前,经济新常态下我国金融体系的安全稳定日显重要,上市银行作为我国金融体系的核心组成部分,对其展开金融监管研究则具有重要的现实意义。2008年金融危机后,学者们逐渐认识到微观审慎监管只考虑了金融机构的个体经济行为,忽略了系统性风险对整体经济的影响。基于此,本文首先从宏观审慎和微观审慎的角度出发,综合考虑了金融风险、银行系统的影响,从新的维度对我国金融监管现状进行分析,构建了我国上市银行微观和宏观两
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目前,经济新常态下我国金融体系的安全稳定日显重要,上市银行作为我国金融体系的核心组成部分,对其展开金融监管研究则具有重要的现实意义。2008年金融危机后,学者们逐渐认识到微观审慎监管只考虑了金融机构的个体经济行为,忽略了系统性风险对整体经济的影响。基于此,本文首先从宏观审慎和微观审慎的角度出发,综合考虑了金融风险、银行系统的影响,从新的维度对我国金融监管现状进行分析,构建了我国上市银行微观和宏观两个层面的金融监管评价指标体系。其次,本文选取了主观赋权法、客观赋权法、组合赋权法等多种赋权方法对监管指标体系赋权,展开综合评价研究,并通过计算多种综合评价数值方法的结果,比较各综合评价方法的优劣;进一步,在金融监管综合评价方法基础上,选取最优的赋权方法,展开对上市银行监管可视化分析。本文提出利用雷达图、树谱图从微观层次展开静态与动态的可视化监管研究;并且创新性地提出动态箱线预警图和综合监管预警图的可视化方法,从宏观层次上展开对上市银行的监管可视化的研究,形象具体地展开对我国上市银行的金融监管。最后,选取上市银行2015至2017年共55家上市银行样本展开静态与动态监管实证分析,结果表明:构建的金融监管指标体系及相应的可视化监管方法是有效的,能够及时监测和识别金融风险,防范系统性风险的发生,从而确保上市银行的良性发展。特别地,综合监管预警图不仅能直观反映行业的监管效果情况及上市银行在整个行业的监管状态,还可以与微观层次的监管相结合,观察各监管指标的情况,从而辅助监管部门进行全面动态监管。本文研究成果主要用于我国上市银行金融监管,为政府监管提供了理论依据和实现方法,形象的图形便于银监会等监管部门直观地了解各上市银行的金融监管现状,从而更能具有实际可行性和现实应用价值。
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