基于贝叶斯方法对GARCH类双币种期权定价

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【摘要】

：

经典的Black-Scholes期权定价模型假定股票价格的波动率在期权的有效期内固定不变与实际市场数据不相符,当实际过程是异方差时,它不正确地假设异方差的性质。如何准确地对期权定价是金融学的重要理论命题及实践问题。本文使用了服从学生t分布的t-GARC H模型和非对称t-G ARCH模型来刻画标的资产收益序列的波动率。在贝叶斯框架下,通过选取合适的先验密度,获得波动率模型参数的后验密度函数,再采用

【作者】

：

胡乐

【机构】

：

湖南大学

【发表日期】

：

2017年04期

【关键词】

：

双币种期权定价 t-GARCH模型非对称t-GARCH模型贝叶斯公式 MCMC抽样

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