商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。 本文按照巴塞尔协议将商业银行风险分为信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险四类。风险度量是银行风险管理的基础，一般从三个方面展开：风险敏感度分析、风险波动性分析和风险价值分析，分别从风险的不同侧面定位度量风险。 信用风险度量方法包括传统的信用风险度量模型和现代信用风险度量模型，传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型和ZETA模型，目前我国的信用风险度量和管理也停留在此水平。现代信用风险度量模型包括KMV模型、Credit Metrics Model、Credit Risk+模型和宏观模拟模型，从对四个现代风险度量模型的分析和对比中，本文认为Credit Metrics模型值得我国借鉴。 利率风险度量方法主要包括：利率敏感性缺口法、持续期法、VaR三种方法。我国商业银行普遍采用利率敏感性缺口作为利率风险暴露的测度，这种方法有很多缺陷，比较落后。本文认为持续期和VaR对于我国的商业银行市场风险度量管理具有相当的适用性，克服它们的局限性，对我国商业银行市场风险的度量管理有重大意义。 商业银行流动性风险的度量主要有静态分析方法和动态分析方法，静态分析方法包括：存贷比率、流动资产比率、存贷变动率、超额准备金等，鉴于静态分析方法的缺陷，动态的衡量方法在银行中得到越来越广泛的运用，主要的方法有：流动性缺口法、现金流量法等。本文针对我国的流动性风险度量方法的缺陷提出了一些建议。 商业银行操作风险度量方法在复杂性和风险敏感度方面由弱到强的次序有：基本指标法、标准法和高级计量法，这些方法各有其自身的特点，就中国商业银行而言，标准法是我国银行现阶段量化管理操作风险的努力方向。 我国正处于市场经济的形成阶段，西方商业银行风险度量技术在我国的实际运用还受到制约。为了提高我国商业银行风险的量化管理水平，本文建议加强风险管理制度、技术和人才的发展，逐步地提高商业银行的风险度量管理水平。