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针对证券市场中跨期套利的基本行为,在套利定价理论、因素模型理论的基础上,建立了两种适用于证券市场的套利模式。对两种模式的构建进行了详细的分析与研究。对结果进行试验验证,证明了该套利模式的可行性。
基于证券市场的套利模式分析
【摘 要】
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针对证券市场中跨期套利的基本行为,在套利定价理论、因素模型理论的基础上,建立了两种适用于证券市场的套利模式。对两种模式的构建进行了详细的分析与研究。对结果进行试验
【机 构】
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昆明理工大学信息工程与自动化学院,昆明理工大学云南省计算机技术应用重点实验室
【出 处】
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软件导刊
【发表日期】
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2010年2期
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