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一、引言VaR（Value at Risk）自从面世以来已经成为金融市场风险管理最重要的方法。对于VaR的计算．最基本的、最常用的方法有三种：历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和方差-协方差方法．在方差-协方差方法中．最根本的就是计算出金融资产的方差或协力差。用方差-协方差方法计算VaR的公式为。
投资组合的动态VaR度量及实证分析
【摘 要】
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一、引言VaR（Value at Risk）自从面世以来已经成为金融市场风险管理最重要的方法。对于VaR的计算．最基本的、最常用的方法有三种：历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和方差-协方差方法．在
【机 构】
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天津科技大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（70471051）,天津市高等学校人文社科研究项目（20042117）
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美术教学的主要目的是让学生掌握基本的美术知识和技能，培养学生欣赏关、创造美的能力。多媒体计算机技术作为一种新的辅助教学手段，大大提高了教学质量。应用多媒体课件进行教