【摘 要】
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本文研究了中国债券市场综合收益、长短期债券收益差异、银行间市场和交易所市场收益差异的样本内和样本外可预测性。本文选取宏观、中观(市场)、微观3个层面27个变量以及利
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本文研究了中国债券市场综合收益、长短期债券收益差异、银行间市场和交易所市场收益差异的样本内和样本外可预测性。本文选取宏观、中观(市场)、微观3个层面27个变量以及利用主成分分析法生成6个主成分变量作为预测变量,发现中国债券市场综合收益率在剥离了特殊品种债券之后具有一定的样本内和样本外可预测性。基于主成分提取的预测变量的预测能力更强,部分宏观经济指标和市场层面指标都可以预测债市风险溢价。基于27个指标提取的第一主成分对期限溢价、场所溢价在样本内均有较强的预测能力,而样本外可预测性较差。本文结论表明,我国债券
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