论文部分内容阅读
讨论了带有随机干扰（Stochastic Diffusion）的风险模型和常利息力（Constant Interest Force）的经典Cramer-Lundberg模型。在假定索赔额服从重尾分布的条件下，运用概率论的极限理论和关于布朗运动的随机积分，通过合理的放缩，寻求该模型在有限时间[0，T]内破产概率的合理估计，即寻求破产概率尽可能精确的上、下界。