【摘 要】
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文章运用BEKK-GARCH模型,对天然橡胶现货与期货市场收益率的动态关系进行了研究。实证结果显示:样本期天然橡胶期货市场和现货市场间存在双向的波动溢出效应,而且期货市场对
【机 构】
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西北政法大学,西北政法大学经济管理学院,
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文章运用BEKK-GARCH模型,对天然橡胶现货与期货市场收益率的动态关系进行了研究。实证结果显示:样本期天然橡胶期货市场和现货市场间存在双向的波动溢出效应,而且期货市场对现货市场的波动溢出效应较大,即两市场呈现双向的波动非对称性。
The article uses the BEKK-GARCH model to study the dynamic relationship between the yield of natural rubber spot and futures market. The empirical results show that there is a two-way volatility spillover effect between the natural rubber futures market and the spot market in the sample period, and the volatility spillover effect of the futures market on the spot market is larger, ie the two markets exhibit two-way fluctuations and asymmetries.
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Based on the practice of general contracting o