收益率波动相关论文
我国金融改革不断深化,尤其体现在资本市场上创业板实行的注册制改革,涨跌幅限制从原来的10%提升至20%,未来注册制改革逐步推行至......
QFII制度对于实现一个国家或地区资本市场的开放起着十分重要的作用。中国台湾及韩国等国家和地区引进QFII的成功经验,也为我国指......
基于国内金融市场受到外部不确定事件影响的现实背景,为准确判断事件冲击对金融资产收益率波动的作用方向与影响程度,研究以新型冠......
文章首先介绍GARCH模型以及在金融市场风险下逐渐形成的VaR模型,在股票日收益率的随机扰动项为正态分布这个假设的基础上,探讨将GA......
据说苏格兰人在元旦前夕，家家户户门前都会放着一些钱，但盗贼和乞丐看见了也不动分毫。因为当地风俗是希望新年降临的大清早，打开门时......
文章运用带有跳跃因素的Jump-GARCH模型和ARJI族模型对比特币收益率时间序列进行分析,考察比特币崩盘前后分样本价格波动。研究结......
基于委托代理理论中代理人风险规避与风险追逐假说,探讨经理管理防御与企业风险承担水平之间的影响机理和关系,考察股权激励对两者......
产业投融资机制不健全,一直是制约我国产业发展的一个重要原因。与国外相比,我国产业规模仍然较小,发展空间相对较大。在我国产业......
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【真题回顾】1.(2013·江苏政治卷·10)王某手中有现金30万元,本来想用这笔钱进行扩大再生产,预期年收益率为10%。王某妻子认为,现......
以美元、欧元、日元和港元兑人民币汇率的中间牌价为代表性的研究对象,运用ARMA-GARCH-skst和ARMA-APARCH-skst模型对人民币汇率市......
目标价格机制给棉花期货市场带来的政策效应是期货投资者和政策制定者密切关注的问题.选取CF401、CF501期货合约作为政策实施前后......
在对创业板市场波动的机理分析后,运用了VaR模型对创业板市场波动性风险进行定量测度.研究结果表明:参数法能较好地估计创业板市场......
本文针对不同行业特点，以2008年1月7日到2012年3月30日为样本数据，建立基于广义误差分布的GARCH模型。结果表明，行业指数收益率波......
文章运用BEKK-GARCH模型,对天然橡胶现货与期货市场收益率的动态关系进行了研究。实证结果显示:样本期天然橡胶期货市场和现货市场......
对工薪族来说,收入主要有两个来源——工资收入和理财收入。在只有工作收入没有理财收入的情况下,积累人生第一个10万,通常是需要......
考察中国股市分散投资的降险效果具有很强的理论与实践意义。本文在国内外有关研究所提供的理论与方法的支持下，运用中国股市1993年......
本文基于Lavielle&Teyssière (2005)提出的惩罚对照函数对我国上证综指自2005年7月1日至2010年6月30日的5分钟收益率序列及其......
我国金融改革不断深化,尤其体现在资本市场上创业板实行的注册制改革,涨跌幅限制从原来的10％提升至20％,未来注册制改革逐步推行至上......
近期债市风暴的一个核心点便是丙类账户所涉及的利益输送。4月25日,中债登公司暂停信托产品、券商资管、基金专户开立银行间账户。......
2006年是基民、股民的幸福年,赚钱效应引来蜂拥而至的投资者,他们盼望在2007年获取更大收益,那么2007年的“钱景”如何?我们该采取......
β系数是衡量证券（或证券组合）系统性风险大小的指标。它在现代金融投资领域如证券资产定价以及证券组合管理中发挥着重要的作用。但......
基于开放式基金的净现金流数据,系统研究了我国基金投资者的择时能力。研究结果显示,我国的基金投资者并不具备良好的择时能力,在......
对我国国债风险收益率的回归分析表明,国债成交量、涨幅、前一天的国债风险收益率、居民消费价格指数、央行基准利率、股指收益增......
本文选取2006-2012年间国家发改委的14次成品油调价事件,对四个能源相关行业的39只股票进行了事件分析的研究,并对其异常收益率进......
日前,人社部联合银监、证监、保监“三会”共同发文,出台《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》、《关于企业年金养老金产品有关......
2007年6月,美国债券收益率市场经历了一次疯狂的上涨。美国10年期国债收益率由月初的4.97%攀升至5年以来的最高水平——5.3%附近,......
随着金融市场波动性的不断加剧,对波动性的度量和预测成为证券技术分析和资产风险控制管理的一个重要部分。 目前国内学者利用......
股票收益率波动是金融资产组合、资产定价、风险管理等金融研究领域的核心问题。股票收益率波动与基本面信息相关性研究是股票收益......
本文以上海股票交易市场为研究对象，通过搜集上证指数1992年5月21日到2013年12月31日的收盘价数据，采用序列相关、游程检验，以及方差......
本文采用GARCH——M模型刻画股市收益风险,重点考察股市收益率波动对我国城镇居民不同类型消费行为的影响。表明:股市收益率波动对......
在Chinrella人工股票市场的交易框架下,建立了在异质信念模块中增加财富与信息模型的人工股票市场。并通过多次实验,研究了财富与......
随着现代金融不断演化，股指期货、期权、互换等衍生产品大量涌现，投资者可以更灵活方便地获取金融产品。但是诸如去年美国次级贷款危......
“债市打黑,从短期来看,对债市的投资会带来一定影响,但从长期看,未尝不是一件好事。”总体来看,近期风险事件将促使债市有一个“......
进入2000年以来，在超常规发展机构投资者的战略指导下，我国股票市场的机构投资者队伍迅速发展壮大起来，尤其是以证券投资基金为代表，机......
本文通过累积超额收益率(CAR)这一指标以及模型回归研究了沪深两个市场上上市公司的法律诉讼事件公告对它们的股价的影响，主要研究......
到期收益率是衡量国债投资收益的重要指标,使用这个指标更利于发挥国债市场的资金价格发现功能.到期收益率波动是指到期收益率变化......
2002年12月1日,《合格境外机构投资者境内证券机构投资管理暂行办法》,由中国证券业监督委员会和中国人民银行联合发布,自此, QFII......
金融市场间的收益率波动对经济波动表现出敏感性,近年来受全球金融危机的影响,金融市场剧烈波动,各种冲击对系统产生的作用往往是......
考虑中国股市指数收益率分布和波动的非对称性结构,采用偏t分布拟合收益率的有偏分布形态,利用RS-捕捉波动率的杠杆效应,并构建ARF......
我国股指期货已正式推出三年多,股指期货市场和现货市场间的关联关系一直发生着动态变化。本文通过TGARCH模型实证研究了股指现货......
