【摘 要】
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考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提
【机 构】
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武汉理工大学经济学院,华南理工大学工商管理学院,武汉科技大学管理学院,
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考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过一个算例比较不同风险约束下的最优投资策略,从而验证模型和算法的有效性。
Considering transaction costs, loan constraints and threshold constraints, the paper proposes a multi-stage mean-half-variance portfolio model with minimum trading volume constraints. The model is a path-dependent hybrid integer dynamic optimization problem, or NP complete problem. The article proposes forward dynamic programming method. Finally, an example is used to compare the optimal investment strategies under different risk constraints to verify the validity of the model and the algorithm.
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