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期刊论文
分数布朗运动下信用风险结构模型
分数布朗运动下信用风险结构模型
来源 :甘肃联合大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzg770707
【摘 要】
:
假设企业资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动,在此基础上推算出时度量信用风险的:公司的违约概率公式,风险债券的价格公式,股票的价格公式以及风险溢价公式等,并且得到
【作 者】
:
李慧玲
【机 构】
:
西安工程大学理学院
【出 处】
:
甘肃联合大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2007年5期
【关键词】
:
分数布朗运动
标准正态分布
标准正态分布函数
违约概率
风险债券
风险溢价
Fractional Brownian Motion
standard normal
【基金项目】
:
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207)
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假设企业资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动,在此基础上推算出时度量信用风险的:公司的违约概率公式,风险债券的价格公式,股票的价格公式以及风险溢价公式等,并且得到在这样的假设条件下画出的信用风险溢价随着资产价值波动项变化而呈现的不同走势接近实证结论.
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