【摘 要】
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本文引入目前流行的风险指标VAR,以收益率与风险损失为目标,将模糊数学运用于有价证券组合选择,按投资者给定的期望目标及容差,讨论了S型隶属函数模型,通过VAR的给定,将投资
【机 构】
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辽宁工程技术大学,辽宁工程技术大学工商管理学院,
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本文引入目前流行的风险指标VAR,以收益率与风险损失为目标,将模糊数学运用于有价证券组合选择,按投资者给定的期望目标及容差,讨论了S型隶属函数模型,通过VAR的给定,将投资者所能承受的最大损失锁定,更好地反映出投资者对目标值的取值意图。依据上海股票市场9只股票收益率数据,采用进化规划进行优化计算,并验证模型的有效性。
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