【摘 要】
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文章采用的数据为中国沪深300股指期货和现货指数的日内五分钟高频数据,首先进行平稳性检验,再通过HQ、LR、AIC、FPE、SC五个准则确定最优的先行-滞后期长度,最后进行granger
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文章采用的数据为中国沪深300股指期货和现货指数的日内五分钟高频数据,首先进行平稳性检验,再通过HQ、LR、AIC、FPE、SC五个准则确定最优的先行-滞后期长度,最后进行granger因果检验,明确期货市场与现货市场的相互关系.结果发现期货市场的价格波动比现货市场领先15分钟,并能够解释现货市场的价格波动,证明了沪深300股指期货所具有的价格发现功能.
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