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主要研究了股票价格过程由几何Lévy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几何平均亚式期权简单的定价公式.rn
Lévy市场模型中几何平均亚式期权的定价
【摘 要】
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主要研究了股票价格过程由几何Lévy过程驱动的亚式期权的定价问题,利用鞅方法,选择股票作为计价单位及相应的等价鞅测度给出了几何平均亚式期权简单的定价公式.rn
【机 构】
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湖州师范学院,理学院,浙江,湖州,313000
【出 处】
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湖州师范学院学报
【发表日期】
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2006年1期
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